Instale o gerenciador de pacotes Chocolatey (leia os requisitos!!!!) e rode como administrador:
(feche e reabra o shell após isso)
choco install vscode mingw
Ou instale manualmente:
Para a instalação no Windows basta você baixar o instalador no site Vscode e instalar o VSCode.
Depois de ter baixado o VSCode, você deve ir até Extensões (Ctrl+Shift+X) e instalar as seguintes extensões:
1.C/C++
2.C/C++ Compile Run
3.Instalar o mingw e marquem as opções "mingw32-base" e "mingw32-gcc-g++".